Детали уточняйте на стороне провайдера: НОУ "Международный финансово-банковский центр" Найти актуальные программы обучения можно в Расписании справочника
Семинар «Практический семинар Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК). Моделирование достаточности капитала: стресс-тестирование»
Организация в банке процесса ВПОДК (ICAAP). Рекомендации Базельского комитета и ЦБ РФ. Практические кейсы по распределению капитала. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование. Примеры стресс-тестов
На кого рассчитан семинар
руководители и специалисты управления рисками
руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля и аудита
финансовые аналитики
руководители и ведущие специалисты служб экономической безопасности
Содержание семинара
1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
Определение и область применения ICAAP
Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков
Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC, EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками
Учет экономических циклов при управлении рисками
Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ICAAP
Практический кейс: распределение капитала, расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал
2. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование
Ключевые понятия и принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности
Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев
Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования
Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ВПОДК: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации (New)
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации
Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании
Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения
Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования
Семинар проводит
Партнер МФБЦ, к.э.н.,вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ
Режим занятий: с 9-00 (12 ак.)
Стоимость семинара: 15,6 тыс.руб. НДС не облагается
Место проведения семинара: Москва, Ленинградский проспект, д. 55
По окончании обучения МФБЦ выдает сертификат установленного образца МФБЦ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу
Для приема заявок: тел: 8(495) 769-52-30;моб.тел: 8 (916) 166-22-14; факс 8(499) 943-98-41
Тренер: Партнер МФБЦ, к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ
www.ubo.ru
карта сайта
